Como é que você estima o expoente Hurst Eu conheço dois métodos: Re-escala gama e wavelet. Eu sei que há um par mais, mas não sei como eles funcionam. Exceto para RS todos eles quebrar com distribuições de gordura cauda. Wavelet precisa de amostras gt50K para dar uma leitura confiável. RS parece ser o mais rápido ele só precisa de 1000 amostras para convergir. Mesmo problema com os modelos autorregressivos. Um ARIMA não converge antes de centenas de amostras. GARCH precisa de milhares. Isso é um pouco demais de lag para o meu gosto. Se você conhece melhores métodos que convergem muito rápido, por favor, postar. Há muitas maneiras de definir uma tendência, mas você pode olhar e testar se uma série de preços assemelha-se estatisticamente a uma caminhada aleatória com um componente de deriva. Isto irá dizer-lhe a probabilidade com que um componente de tendência realmente existe. Eu uso um estimador de Kalman com um modelo polinomial de segunda ordem (ax2bxcnoise). A escolha deste modelo foi impulsionada pelo fato de que quotencodesquot o preço, a velocidade (tendência) ea aceleração para apanhar rapidamente após um choque. Como o mercado não é Gaussiano, enquanto Kalman depende da distribuição Normal, corrijo esse estimador com outro KF (modelo de ruído constante) que realimenta o erro (aumentando os elementos da matriz de variância). Isso é porque usando um Cauchy ou Student distribuição torna o anterior / posterior impossível (pelo menos para mim). Você acha que isso é uma boa ou uma má maneira de fazer as coisas sem ganância. Sem medo. Apenas matemática. Eu posso lhe dar alguns fatos aqui: pares de moeda tendem a tendência, sua distribuição de retornos mostra caudas de gordura e sua série de preços mostram autocorrelação. Eu recomendo que você execute testes estatísticos antes que você acredite que existe uma tendência. Há muitas maneiras de definir uma tendência, mas você pode olhar e testar se uma série de preços se assemelha estatisticamente a uma caminhada aleatória com um componente de deriva. Isto irá dizer-lhe a probabilidade com que um componente de tendência realmente existe. Os expoentes de Hurst e auto-correlações, estes dois são muito importantes ao medir a força da tendência. Quote: Você provavelmente precisa de cerca de 10 maneiras de medir a tendência estatisticamente para fazer decisões precisas. Você pode nomeá-los e dizer mais algumas informações sobre eles Obrigado. Eu tentei a abordagem descritiva. Eu usei um filtro de Kalman (modelo polinomial de 2ª ordem). O resultado é mostrado na primeira imagem. Este estimador destina-se a diminuir o sinal que é dado. Aqui ele denoises o preço bastante corretamente, mas isso não dá uma boa estimativa da tendência. Eu dei outra chance para a decomposição wavelet. Na segunda imagem mostro a parte lisa com 32 (vermelho), 16 (azul) e 8 (verde) barras de atraso. Os 32 e 16 são retirados no passado. A linha verde (8 barras de atraso) é desenhada no momento em que é calculada. Adicionar mais atraso não melhora além do que a linha vermelha mostra. A linha vermelha dá uma boa estimativa do que seria de esperar quando dissermos que a tendência. A linha verde está próxima (em valor) do vermelho, mas é tão ondulado que torna inútil para uma boa estimativa da tendência. Eu tentei também alimentar a linha verde para o primeiro filtro de Kalman (modelo polinomial de 2ª ordem) , Liso mas overshoots: Eu uso duas delecções wavelet em paralelo para formar uma transformada de Hilbert. Recebo a decomposição do preço como um sinal analítico. O resultado da primeira wavelet é a parte real. O segundo dá a parte imaginária. Eu estimo a fase instantânea (vermelho), a freqüência instantânea (preto) que é a derivada da fase e a amplitude do 3º nível de detalhes da decomposição wavelet. A amplitude é desenhada acima e abaixo da linha de tendência (azul). Este é um tipo de desmodulação de amplitude. Não parece muito melhor do que as bandas de Bollinger. No entanto, usei um filtro Kalman para tentar melhorar os resultados. Quando o mercado está estável o suficiente, que é quando a linha vermelha é reta, você pode notar que quando o período (vermelho) cruza 0 ou 960 o preço atingiu um topo ou um fundo 3 bares mais cedo (depende da freqüência). Note que estes ângulos são um topo ou um fundo. Às vezes mudam seus papéis. Imagem anexa (clique para ampliar) Registrado em outubro de 2013 Status: Forex Shaman 1,468 Posts Really nice thread que você fez aqui caras, é muito informativo e bom ver threads de qualidade também Vocês usam matemática além do meu nível de compreensão, e eu respeito muito Muito, mas eu tenho que dizer e por favor não fique ofendido ou irritado comigo, mas eu tenho que dizer isso:. Vocês estão apenas desperdiçando seu tempo, calculando todos os tipos de algoritmos complicados para detectar a tendência quando, de fato, poderia ser feito com muito menos esforço. Eu vejo os mercados como uma coleção verdadeiramente aleatória de carrapatos com alguns preconceitos ao longo do tempo. O mercado em si é eficiente por natureza, por isso é um jogo de soma zero, o dinheiro não pode ser extraído dele se o seu estado de equilíbrio. Mas . E isso é importante, às vezes torna-se tendenciosa, e nestes períodos é possível extrair dinheiro dele. Uma ineficiência vem, mas devido aos mercados que cuantificam a habilidade às vezes, ele volta ao estado de equilíbrio muito rapidamente. Mas se apoiado por fora Quotforcesquot, então ele pode ficar ineficaz muito mais tempo. Eu sei que eu joguei aqui muita informação assim que vamos quebrá-los para baixo 1 por 1. Eu vejo 2 tipos de ineficiências, os que estão escondidos e os que são visíveis. Os visíveis são aqueles que podem ser detectados a olho nu e relativamente fáceis de negociar. Neste grupo são as: notícias geradas grandes velas compridas (que são puxadas para trás imediatamente, gerando um martelo ou padrão de estrela cadente), padrões de castiçal, gráfico Padrões e padrões baseados em volatilidade / breakout. São fáceis de negociar, mas são raros e quase impossíveis de negociá-lo manualmente apenas com uma EA. A ineficiência invisível é a tendência. É invisível porque é difícil detectá-lo antes de chegar, é só visível após o seu over, ok, então a tendência pela minha definição é a ineficiência que dura muito mais do que o outro tipo, mas é muito difícil de detectar antes de vir, e Seu único, só gerado por efeitos fundamentais. De modo que a única maneira precisa para detectar uma tendência antes de vir a sua olhar para os fundamentos, não há absolutamente nenhuma maneira em torno disso. Im também um TA e tentar evitar fundamentos tanto quanto eu posso, mas para detectar uma tendência que você simplesmente não pode ignorá-los. As outras características de uma tendência é que a sua apenas visível em prazos mais elevados como D1 ou superior, porque importantes decisões econômicas Acontecem diariamente e são principalmente espalhados uniformemente durante o mês atual, se você ver um balanço em prazos baixos thats não necessariamente uma tendência, mesmo se parece, a sua única parte da tendência, se ele se move na direção da tendência principal, Senão é apenas uma ilusão aleatória. As principais formas de tendência em D1 e sua visível aqui, por exemplo, os fundamentos mais importantes que afetam o USD em 2013 é o Quantitative Easing, o que fez com que o EUR / USD rally após setembro. A depreciação do USD vs o CHF como sendo o segundo instrumento quothavenquot após o ouro Attached Image (clique para ampliar) O ouro rally desde a década de 2000, especificamente desde 9/11, como a confiança em USD diminuiu Image (clique para ampliar) Você acha que isso é aleatório Eu não acho que sim, os fundamentos influenciam forex e causar ineficiência onde o dinheiro pode ser feito, mas eles só se tornam visíveis em prazos elevados, é por isso que grandes investidores como Warren iria trocar posições Por anos. Mas isso não significa que o dinheiro não pode ser feito no prazo baixo, você só tem que ver a tendência. Primeiro você tem que saber os fundamentos que podem influenciar o mercado Decidir sobre qual prazo você vai negociar (se você quiser tirar proveito da tendência anual grande, em seguida, negociação intraday não é bom, mas se você quiser negociar intraday, então não procure mais D1 e sua entrada pode ser qualquer coisa abaixo ou igual a H1) Eles têm que ver os sinais da influência no mercado Em seguida, criar um algoritmo que detecta a tendência ou se você comércio manualmente use linhas de tendência ou qualquer ferramenta Troque apenas quando há São bons sinais de que a tendência vai continuar (mais uma vez para verificar o calendário econômico) E comércio apenas na direção da tendência para ganhar a borda, caso contrário, não há vantagem Esta é a minha opinião e tutorial como reconhecer e negociar tendências mercados, de Claro que eles são apenas um tipo de inneficiência que pode ser negociado, mas o seu mais confiável e seguro para o comércio. Novamente im sorry se eu disse qualquer coisa ruim, mas acho que não há apenas nenhuma outra maneira de ganhar vantagem na trending perspective. Good sorte pessoal e Feliz Natal. Quero um sucker nascido a cada minuto - P. T. Canal de Regressão Barnum Linear A regressão linear é uma ferramenta estatística utilizada para prever o futuro a partir de dados passados. É usado para determinar quando os preços são overextended. Uma linha de tendência de Regressão Linear é simplesmente uma linha de tendência desenhada entre dois pontos usando o método de ajuste de mínimos quadrados. A linha de tendência é exibida no meio exato dos preços. Se você acha desta linha de tendência como o preço 8220equilibrium8221, qualquer movimento acima ou abaixo da linha de tendência indica compradores ou vendedores super zelosos. Se você tivesse que adivinhar o que um par de moedas Categorias: Por que nós Da tecnologia mais recente para proteger seus fundos, ver por que foram o melhor parceiro comercial. Autorização Regulatória Admiral Markets UK Ltd é regulada pela Financial Conduct Authority no Reino Unido. Entre em contato conosco Deixe comentários, faça perguntas, visite o nosso escritório ou simplesmente ligue para nós. Notícias Confira as novidades mais recentes sobre nossa empresa, eventos, negociações mais. Testemunhos Veja o feedback que recebemos de clientes que negociam Forex CFD em nossas contas reais. Parceria Melhore a sua rentabilidade com a Admiral Markets - seu parceiro comercial confiável e preferido. Carreiras Estamos sempre à procura de novos talentos para a nossa equipa internacional. Tipos de conta Escolha uma conta que melhor lhe convier e começar a negociar hoje. Demo Account Uma conta de demonstração permite que você experimente CFDs Forex livre de risco negociação e teste suas estratégias no mercado financeiro. Documentos Familiarize-se com nossas práticas de negócios, documentos de procedimentos de abertura de conta. Depósitos Retiradas Veja como depositar ou retirar fundos da sua conta de negociação. Calculadora de Negociação Calcule sua margem, lucro ou perda compare os resultados de suas operações de Forex CFD antes de negociar. MetaTrader 4 Download MetaTrader 4, a plataforma mais poderosa e user-friendly para negociação Forex CFDs. MT4 Supreme Edition MT4 Supreme Edition - uma plataforma intuitiva para negociação de Forex CFD. Saiba mais sobre este plug-in e seus recursos inovadores. MT4 WebTrader Use MT4 web trading com qualquer computador ou navegador (sem download necessário). MetaTrader 5 Download MetaTrader 5, o platfrom novo e melhorado para negociação de Forex CFDs. Análise Fundamental Os eventos econômicos influenciam o mercado de muitas maneiras. Descubra como os próximos eventos podem impactar suas posições. Análise Técnica Gráficos podem mostrar a tendência, mas análise de indicadores e padrões por especialistas previsão deles. Veja o que dizem as estatísticas. Análise de Ondas Determine zonas de preços prováveis seguindo padrões de onda baseados em extremos na psicologia de comerciantes com análise de ondas Elliot Calendário de Forex Esta ferramenta ajuda os comerciantes a acompanhar anúncios financeiros importantes que podem afetar a economia e os movimentos de preços. Autochartist Ajuda a definir níveis de saída adequados ao mercado, entendendo a volatilidade esperada, o impacto dos eventos econômicos no mercado e muito mais. Traders Blog Siga o nosso blog para obter as últimas atualizações do mercado de comerciantes profissionais. Mercado Heat Mapa Veja quem são os motores diários superiores. Movimento no mercado sempre atrai o interesse da comunidade comercial. Market Sentiment Esses widgets ajudam você a ver a correlação entre posições longas e curtas detidas por outros operadores. Forex CFD Webinars Sintonize e assista a especialistas cobrem tópicos relacionados à negociação. Aprenda o básico ou obtenha insights de especialistas semanais. FAQ Receba as suas respostas às perguntas mais frequentes sobre os nossos serviços e transacções financeiras. Traders Glossário Os mercados financeiros têm sua própria linguagem. Aprenda os termos, porque o mal-entendido pode custar-lhe dinheiro. Forex CFD Seminars Expanda seus conhecimentos Forex e CFD trading, juntando-se a um dos nossos seminários. Realizada por profissionais de comércio. Gestão de Risco Gestão de risco pode evitar grandes perdas em Forex e CFD negociação. Aprenda as melhores práticas de risco e de gestão comercial, para o sucesso Forex e CFD negociações. Tutoriais de Forex e CFD básico para tópicos de negociação avançada, esta seção oferece insights úteis de negociação. Zero to Hero Inicie o seu caminho para a melhoria hoje. Nosso programa gratuito Zero to Hero irá navegar através do labirinto de negociação Forex. Admiral Club Ganhe recompensas em dinheiro no seu Forex e CFD trading com Admiral Club pontos. ForexBall A competição de troca com um pool anual do prêmio de 541.000. Jogar para se divertir, aprender de verdade com este campeonato de comércio. Oferta Pessoal Se você está disposto a negociar conosco, estamos dispostos a fazer uma oferta competitiva. Usando a regressão linear de Forex para ver o retrato grande Os comerciantes estão procurando sempre métodos aplicar-se aos mercados financeiros para fornecer algum elemento de uma borda negociando. A borda de negociação é qualquer estratégia que você espera fazer um retorno rentável se usado repetidamente no longo prazo. Tais estratégias procuram negociar quando as probabilidades são desviadas em seu favor. Uma área sobre a qual os analistas se concentraram são os métodos estatísticos comprovados em outros campos. E se eles podem beneficamente informar decisões comerciais. Este artigo vai discutir uma técnica estatística conhecida como regressão linear e ver como se aplica à negociação. Como sabemos, alguns métodos de negociação se aplicam apenas a certos instrumentos. Mas aqui está um dos benefícios da negociação de regressão: não favorece nenhum mercado único em detrimento de outro. Isto é precisamente porque se baseia em conceitos estatísticos gerais. Então, o que é a regressão linear Regressão linear tenta modelar a relação entre duas variáveis, dada uma coleção de valores de dados. A técnica tenta fazê-lo, encontrando uma linha de melhor ajuste entre os dois. Com Forex negociação de regressão linear, as duas variáveis que estamos interessados em tempo e preço. Valores de dados existentes entre os dois são abundantes, é claro. Observando os dados em um dado período: teoricamente obtemos uma visão do desempenho futuro, uma vez que podemos encontrar uma linha satisfatória de melhor ajuste. Isso ocorre porque a linha de melhor ajuste é efetivamente o que os comerciantes normalmente chamam de tendência. A maioria dos indicadores de regressão de tendência não param por aí, no entanto. Eles normalmente também fornecem canais que podem ajudar a indicar suporte e resistência. Eles fazem isso atando na teoria de probabilidade: e assumindo que os valores de preço cairão em uma distribuição normal em torno desta linha mediana. Se os preços se movem uma distância suficientemente significativa da linha mediana, podem ser considerados como outliers estatísticos. Nesses níveis, poderíamos esperar encontrar alguma forma de suporte ou resistência. Então, como podemos trabalhar onde esses extremos de preços ocorrem Uma maneira é utilizar o conceito estatístico de uma distribuição normal ea medida de acompanhamento de desvio padrão. Para entender melhor este desvio padrão Forex estratégia, permite rapidamente ter um run-through do que queremos dizer com estes termos. Uma distribuição normal é uma distribuição de probabilidade que segue uma curva em forma de sino. A maior densidade de probabilidade é centrada em torno da média. Esta é também a mediana e é representada pela linha pontilhada mu no diagrama acima. Um ponto importante a ser observado é que todas as distribuições normais são simétricas. Isso coloca tanto a média quanto a mediana no centro exato da curva do sino. O desvio padrão é outra medida estatística e quantifica a dispersão dos valores em um conjunto de dados. Quanto maior o desvio padrão, maior a curva do sino. Agora, as matemáticas que governam esta curva são relativamente complexas. Mas heres a boa notícia: o conceito que representa é realmente bastante simples. Quanto mais longe nos afastamos do meio do sino, menores as chances são de que esses valores de X ocorram. Isto significa que a maioria dos valores de X ocorre um desvio padrão de cada lado da média. Na verdade, em uma distribuição normal, seria de esperar cerca de 68 dos valores de dados para ocorrer nesta faixa. Dois desvios-padrão de cada lado da média cobrem aproximadamente 95 de todos os valores de dados. Na cauda da curva, obtemos os outliers. Estas são ocorrências extremamente raras. Agora, por que isso importa Bem, se vemos um valor de dados que é um outlierhellip parece uma suposição justa que os valores futuros podem regredir em direção à média. Trend canal de negociação leva esses conceitos e os aplica aos preços de mercado. Ele traça linhas de regressão paralelas de cada lado da linha de melhor ajuste. Estas linhas dão uma régua de polegar a respeito de onde nós poderíamos esperar encontrar preços distantes. Vamos dar uma olhada em usar um indicador de canal de regressão na prática com MetaTrader 4. Regressão canal indicador MT4 Regressão linear vem como uma ferramenta padrão com MT4. A imagem acima mostra como selecionar o indicador, através da guia Inserir. Note que Desvio Padrão também está disponível como uma opção, da qual mais tarde. Para adicionar ao gráfico uma vez que você selecionou a Regressão Linear. Clique no gráfico onde você deseja iniciar sua análise arraste para a direita até chegar ao ponto em que deseja terminar sua análise o canal de regressão linear aparece automaticamente no gráfico entre os dois pontos. A imagem mostra o canal de tendência de regressão, traçado como linhas pontilhadas a azul, num gráfico EUR / USD de quatro horas. A linha mediana é a linha de melhor ajuste para os preços de fechamento contidos dentro do período selecionado. As linhas de tendência acima e abaixo estão a distâncias iguais da linha mediana. Eles são paralelos e representam um desvio padrão da linha mediana. As regras para negociar o canal de regressão são bastante simples. A estratégia gira em torno da expectativa de que, uma vez que o preço se move para fora para um nível externo, há uma boa chance de que ele vai reverter para a linha mediana. A linha superior representa a resistência, a linha inferior representa o suporte. A melhor linha de ajuste sugere a tendência. Assim, um método sugerido de usar este indicador é assumir a continuação da tendência eo comércio na direção da tendência. Embora essa tendência persista, podemos pensar que a linha mediana é uma espécie de ponto de equilíbrio. Obviamente, este tipo de negociação linha mediana é suscetível a fugas que resultam em uma nova tendência de formação. Sempre que o preço irrompe além do canal deve ser tratado com cautela, portanto. Um período prolongado além dos canais sugere uma nova tendência pode estar se formando. É por isso que você deve ter cuidado com regressão de análise de tendência e garantir que você é disciplinado com o seu gerenciamento de risco. Agora também deve ser observado que você não está limitado a usar apenas um único canal de regressão. Se selecionarmos o desvio padrão, podemos adicionar linhas que são um número múltiplo de desvios padrão de distância da mediana. Primeiro desenhamos nossos canais exatamente da mesma maneira que fizemos com a ferramenta de regressão linear. Isso desenha os canais um desvio padrão de distância, exatamente como antes. Então precisamos editar os parâmetros da ferramenta. Fazemos isso selecionando o gráfico. Objetos e lista de objetos. Na lista de objetos, selecione Canal StdDev e, em seguida, Editar. Na imagem acima, o valor dos desvios é igual a 2,00. Além disso, Ray é marcado, o que faz com que as linhas se estendam infinitamente para a direita no gráfico. Ele agora adiciona um segundo canal de regressão, com linhas dois desvios padrão de cada lado da linha mediana. Podemos também desenhar canais menores dentro de um maior, a fim de identificar tendências menores dentro da tendência geral maior. Se você estiver interessado em explorar a regressão comercial mais, existem outras versões mais complexas com as quais você pode experimentar. Regressão média móvel e regressão polinomial análise forex são apenas alguns exemplos. Correspondentemente, o indicador de regressão linear móvel e o canal de regressão polinomial são ferramentas de análise que envolveriam as áreas mencionadas acima. Você pode fazer o download de indicadores personalizados no MetaTrader 4 que cobrem essas versões mais avançadas. Para uma seleção ainda maior de ferramentas de ponta, experimente o MetaTrader 4 Supreme Edition. É o plugin definitivo para MT4, com seu próprio pacote de indicadores e uma riqueza de ajudas comerciais. Pensamentos finais sobre regressão linear Forex trading Em seu coração, a regressão linear é um método de estimar a relação indefinida entre preço e tempo. Se você quiser experimentar a negociação de regressão linear sem qualquer risco, nossa conta demo trading é um bom lugar para experimentar. Regressão canais são apenas um tipo de canal de tendência de comércio sistema. Há muitos outros tipos populares de análise de canal de tendência que você pode usar, como canais Keltner e canais Donchian. Como uma regra de ouro final: é sempre sensível com análise técnica para tentar e confirmar o seu pensamento com um método de segunda aparência. Por exemplo, a imagem abaixo contém o índice de canal de mercadoria como um indicador de confirmação. Outra forma de confirmar sua análise técnica sinais de regressão linear é olhando para vários quadros de tempo. Olhando para os mesmos canais em um período de tempo mais longo pode revelar aspectos que você hadnt notado antes. Esperamos que você encontrou este artigo interessante e desejamos-lhe sucesso com este método de negociação. Ative o JavaScript para exibir os comentários fornecidos por Disqus. Aviso de risco: Negociar divisas ou contratos de diferenças de margem apresenta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de que você possa sofrer uma perda igual ou maior do que todo o seu investimento. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que você não pode perder. Você deve garantir que você entenda todos os riscos. Antes de utilizar os serviços da Admiral Markets UK Ltd, reconheça os riscos associados à negociação. O conteúdo deste Website não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Admiral Markets UK Ltd recomenda que você procure o conselho de um conselheiro financeiro independente. A Admiral Markets UK Ltd é totalmente detida pela Admiral Markets Group AS. Admiral Markets Group AS é uma holding e seus ativos são uma participação controladora no Admiral Markets AS e suas subsidiárias, Admiral Markets UK Ltd e Admiral Markets Pty. Todas as referências neste site para Admiral Markets referem-se a Admiral Markets UK Ltd e subsidiárias da Admiral Markets Group AS. A Admiral Markets (UK) Ltd. é autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira. (Registo FCA 595450). A Admiral Markets (UK) Ltd. está registrada na Inglaterra e no País de Gales sob Companies House. Número Registrado 08171762. Endereço da empresa: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, Reino Unido.
No comments:
Post a Comment